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수많은 분들이 뉴지스탁으로 개별주식전략 백테스트하는 방법을 알려 달라고 하셔서 제 책에 나온 \”강환국 슈퍼 가치전략\” 과 매우 유사한 전략을 백테스트 해봤습니다.
저도 뉴지스탁 젠포트를 잘 돌리지는 못하지만 뉴지스탁 마술사인 \”에어리어브라보\” 님이 작년에 만드신 전략을 베꼈습니다.
영상이 좀 길지만 한번 따라해 보시면 뉴지스탁의 백테스트 기능이 얼마나 막강한지 감을 잡으실 수 있을 겁니다.
또한 백테스트 한번 해서 결과가 잘 나왔다고 혹 해서 그 전략을 곧바로 사용하는 것도 위험합니다. 백테스트에 무엇을 유념해야 하는지도 설명합니다.
#투자 #주식 #계량투자 #퀀트 #할수있다퀀트투자 #뉴지스탁 #젠포트 #백테스트 #백테스트툴 #백테스트사이트 #뉴지스탁젠포트 #뉴지스탁강의 #성공투자 #투자전략 #개별주백테스트 #할수있다알고투자 #강환국
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젠 포트 전략 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
젠포트: 로보어드바이저
검증된 전략을 예약매매(젠트레이더) 프로그램과 연동하여 실전매매 가능. 투자전략 강의 수강. 젠포트 고수들의 강의를 수강하여 알고리즘 트레이딩 고수로 성장.
Source: genport.newsystock.com
Date Published: 2/13/2021
View: 8549
[젠포트 전략 공부] 우리도 젠린이 탈출할 수 있을까? part.0
안녕하세요. 피그입니다. 젠포트에 처음 입문하시는 분들 대부분이 인터넷 광고나 커뮤니티에 올라와있는 전략의 수익률을 보시고 오시거나 잦은 매매 …
Source: moneypig.tistory.com
Date Published: 5/18/2021
View: 2615
[젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개04-수급 (Cagr160.14 …
단기전략의 경우 높은 cagr 낮은 mdd로 인하여 젠포트 유저들이라면 이 달콤한 유혹에 쉽게 빠지기 마련입니다. 하지만 항상 테스트는 테스트일 뿐이라는 …
Source: absolutelytrading.tistory.com
Date Published: 7/5/2021
View: 66
3탄. 따라만해도 복리 수익률이 30%? 젠포트 사용법(3)_전략 공개
따라만해도 복리 수익률이 30%? 젠포트 사용법(3)_전략 공개. by 경제야놀자 2021. 7. 8. 안녕하세요. 경제야놀자입니다. . 오늘은 저번에 이어서 젠포트를 활용해서.
Source: playeconomy.tistory.com
Date Published: 9/13/2022
View: 8325
젠포트 단타 전략 핵심 포인트 ‘거래대금’ – 먼트리호
안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 오늘부터 젠포트 단타 전략 핵심 포인트에 대해서 다루어 보도록 하겠습니다. 그 첫번째로 ‘거래대금’ …
Source: montreeho.tistory.com
Date Published: 4/19/2021
View: 5704
젠포트 전략 개선 방법 – 포오옥의 심심풀이
젠포트 전략을 만들고 개선하는 노하우는 젠포터마다 다릅니다. 이번에는 제가 전략을 개선하는 과정과 사용한 조건식이 어떤 의미인지 살펴보겠습니다.
Source: nightofwin.tistory.com
Date Published: 10/16/2022
View: 2710
[젠포트 예능 전략] 14년 CAGR 300% 초강력 전략
이 카테고리를 만든 이유도 제가 가끔 젠포트 백테스트와 틱 테스트의 기능상 한계와 괴리를 이용한 초 고수익 / 초 고손실(?) 전략들을 심심할 때 만들어 …
Source: cyanpro.tistory.com
Date Published: 8/23/2022
View: 673
젠포트 단타 전략 실패와 교훈 짧은 리뷰… – 다음의 성공 키워드
젠포트 백테스팅 수익률 91356%를 기록했던 전략을 실전 투자에 사용했었습니다. 결과적으로는 실패한 전략이라고 생각하고 있으며 이번 전략을 …
Source: yourlibrary.tistory.com
Date Published: 7/21/2022
View: 1607
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주제에 대한 기사 평가 젠 포트 전략
- Author: 할 수 있다! 알고 투자
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- Date Published: 2019. 4. 6.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=qk7mJ1dUCR0
[젠포트 전략 공부] 우리도 젠린이 탈출할 수 있을까? part.0
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안녕하세요. 피그입니다.
젠포트에 처음 입문하시는 분들 대부분이 인터넷 광고나 커뮤니티에 올라와있는 전략의 수익률을 보시고 오시거나 잦은 매매, 뇌동매매로 손실을 보시고 이기는 투자법을 실행하기 위해서 혹은 본업이 바빠서 나 대신 거래해줄 알고리즘 트레이딩을 알아보기 위해 검색을 하다가 알게 되셨을 겁니다.
커뮤니티나 광고에 나오는 수익률이나 젠포트내에서 판매 중인 전략들의 수익률을 보시고는
“나도 금방 부자가 되겠구나~”
얼마인지 가격을 보니 월 60만 원이 넘는 가격들에 적지 않은 부담을 느끼시고 강의도 있길래 한번 들어볼까 하고 들어가 보니 강의 가격마저 부담되기는 마찬가지입니다. 결국 여러분들은 직접 전략을 만들어보고자 하지만 생각보다 높은 난이도에 또다시 막막함을 느끼실 겁니다. 게다가 다른 분들의 전략은 어떻게 작성되었는지 구경하러 가면 대부분의 고수익 전략들은 비공개이기 때문에 어떻게 해야 할지 감이 안 오실 겁니다.
그러한 분들을 위해 제가 젠문가는 아니지만 전략을 만들고 실전에서 운용하면서 배운 지식들을 조금씩 공유하고자 ‘우리도 젠린이 탈출할 수 있을까?’ 시리즈를 연재하고자 합니다.
‘우리도 젠린이 탈출할 수 있을까?’ 시리즈에선 젠포트를 활용한 단타 전략을 만드는 법에 대해서 알아보고자 합니다. 젠포트는 원래 장기, 스윙 투자에 보다 적합한 툴이지만 각종 기술적 지표도 많이 제공하고 있고 뉴지스탁에서 제공하는 점수 팩터(종합점수, 모멘텀 점수 등)를 활용하면 젠포트로도 충분히 단타 전략을 만들 수 있습니다.
실전운용 단타전략
당일 데이터를 바탕으로 하는 거래가 아니라는 점이라는 것은 명심해야 합니다.
젠포트는 전일 데이터를 바탕으로 매수/매도를 결정합니다.
앞으로 다룰 내용들은 다음과 같습니다.
젠포트 전략작성 시 많이 쓰이는 수식들 알아보기 백 테스팅해보기 전진 최적화로 수익률 개선하기 자동매매를 위한 프로그램 설치 및 세팅하기
다음부터 시작될 part.1에선 젠포트에서 전략을 만드실 때 많이 사용하는 수식 작성에 대해서 알아보고자 합니다. 어떤 전략이라도 항상 활용하는 수식이라 먼저 짚고 넘어가고자 합니다.
part.1으로 넘어가기 전에 여러분들이 먼저 보면 좋으실 커뮤니티, 자료들을 소개하고 마치겠습니다.
젠린이도 젠문가도 항상 본다는 자료들
1. 젠포트 네이버 카페
다양한 젠포터분들이 활동하는 네이버 카페입니다. 다양한 정보들은 물론 매달 수익률 인증 이벤트를 진행 중이니 참여하시고 백테스팅권 받아 가세요.
2. 젠포트 네이버 블로그
젠포트 이벤트, 뉴스 그리고 신규 판매 전략 글이 올라오는 네이버 블로그입니다. 여기선 판매 전략 글을 보시면 많은 힌트와 아이디어를 얻어가실 수 있으니 신규 전략이 나온다는 글을 볼 때마다 확인하시면 좋습니다.
3. 나이알메 ( 나도 이제 알고리즘 메이커 )
뉴지스탁 팀에서 각종 지표들과 대가들의 전략들을 젠포트로 알아보는 영상들인 나이알메입니다.
많은 분들이 젠포트를 시작하기에 앞서
“뭐부터 공부해야 하나요?”
“강의 먼저 들어야 하나요? 어떤 강의가 좋나요?”
라고 물어보실 때 많은 분들이 추천해주시는 영상들입니다. 아마 이영상들만 3번씩만 보셔도 이 시리즈는 안 보셔도 됩니다.
4. 젠포트 위키독스 글
위키독스에 올라와있는 젠포트 가이드 글입니다. 여기서 젠포트에 대한 설명, 전략 만들어보기, 젠트레이더 설치 및 오류 해결법, 클라우드 서버 사용법 등 전반적인 내용들을 모두 보실 수 있는 글이기에 꼭 보셔야 합니다.
다음글
[젠포트 전략 공부] 우리도 젠린이 탈출할 수 있을까? part.1시리즈 글을 작성하기 전 먼저 소개하고 들어가는 글을 먼저 써야 했는데 뒤늦게 쓰게 됐습니다.
part.1 글을 다시 보니 내용은 있긴 한데 막 처음부터 보기엔 난감하다고 생각돼서 글을 조금씩 고치는 중입니다. 젠포트에 대해서 궁금해 검색하고 찾아오시는 분들이 계시는데 좀 더 좋은 정보를 제공하지 못하고 있다고 판단했기 때문입니다.
부족한 글들이지만 필요한 정보들을 얻어가 실수 있도록 최대한 노력해보겠습니다.
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
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[젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개04-수급 (Cagr160.14 Mdd15.26)
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[전략소개] – [젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개01(Cagr126 Mdd13.81) [전략소개] – [젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개02 (Cagr143.76 Mdd10.82) [전략소개] – [젠포트]Absolutely 알고리즘 전략 소개03-일목균형표 (Cagr109.04 Mdd13.88)안녕하세요 Absolutely Trading입니다.
오늘은 네 번째 제 전략을 소개해드리려고 합니다.
이번 전략은 수급을 통한 단기매매 전략을 가져왔습니다.
추세가 형성되어있는 종목들중에 수급이 확실하게 들어오는 종목들만 추려 매수하는 전략입니다.
Cagr160.14 Mdd15.26 로 앞서 보여드린 전략들 중 제일 높은 Cagr을 보여주고 있습니다.
초기 자금을 5000만원으로 시작하여 현시점에서 총 자산 37억을 보유하고 있읍에도 최근 막강한 퍼포먼스를 유지하고 있습니다. 복리로 인하여 운용금액이 커지더라도 호가가 빵빵하고 거래대금이 빵빵한 종목들만 매수하기에 퍼포먼스를 유지할 수 있었던 것 같습니다. 그렇기에 자연스럽게 예상 운용금액 또한 높게 잡아볼 수 있겠죠.(투자원금을 높여서 틱테스트 상에서 최근 좋지 않은 퍼포먼스를 보여준다면 투자원금을 조금 낮춰서 테스트해보시길 바랍니다.)
.
평균 보유일 1.88일이며 손익비는 조금 아쉽지만 승률은 62%로 매우 준수한 승률을 보여주고있습니다.
연도별 수익률입니다.
2019년 조금 아쉬운 것 말고는 나머지 연도에서 모두 높은 수익률을 기록했으며 현재 21년 큰 탈없이 잘 나가고 있습니다.
아마 큰 하락장이 오지 않는 이상 100%는 넘을 거라고 보고 있습니다.
최근 수급이 많이 좋지 않은 모습을 보여주고 있다고 하는데 이 전략은 그런 거 잘 모르나 봅니다. 앞으로도 꾸준한 우상향 기대해보겠습니다.
단기 전략을 제작하시는 분들에게 한 가지 당부드리고 싶은 말씀 하나 적고 글을 마무리하도록 하겠습니다.
단기전략의 경우 높은 cagr 낮은 mdd로 인하여 젠포트 유저들이라면 이 달콤한 유혹에 쉽게 빠지기 마련입니다.
하지만 항상 테스트는 테스트일 뿐이라는 생각을 항상 가지고 임해주시기 바랍니다. 테스트는 미래를 반영하지 않으며 당장 내일부터 mdd갱신을 할 수도 있으며 앞으로 수익을 내지 못할 수 도있습니다. 또한 수익을 내긴 내더라도 괴리가 커질 수 있는 요인을 제외하지 않고 그대로 테스트했을 경우 그만큼의 수익을 기대하기 어렵습니다.
실전매매에서는 정말 많은 괴리 요소가 있습니다. 앞서 글에서도 말씀드렸지만
[자주묻는 질문] – [젠포트]수익률이 어느정도 되어야 실전에서 돌리나요?단타 전략의 경우 가상매매와 실전매매에서의 괴리를 잡는 작업 또한 필요로 합니다.
그래서 소액으로 먼저 실전매매를 해보는 것이 중요합니다. 열심히 수익률 높은 단타 전략 만들고 실전 가서 마이너스 수익 나시는 분들 허다합니다.
결론은 단타 전략을 만들지 마라가 아니라 만들더라도 실전과의 괴리를 최대한 줄이는 방향으로 전략을 만들고 만들었더라도 항상 손실이 나고 수익을 못 낼 수도 있다 라는 생각을 가지시면 그나마 진짜 손실이 나더라도 버티고 우상향을 기대해 볼 수 있을 것입니다.
항상 제 글을 읽어주시는 분들께 감사드립니다.
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3탄. 따라만해도 복리 수익률이 30%? 젠포트 사용법(3)_전략 공개
안녕하세요
경제야놀자입니다.
오늘은 저번에 이어서 젠포트를 활용해서
복리 수익률 30%를 만드는 방법을 알려드리겠습니다!
지난 번 포스팅들을 못 보셨다면 꼭 읽어보세요!
2021.07.05 – [투자야놀자/이코노미 젠포트] – 1탄. 따라만해도 복리 수익률이 30%? 젠포트 사용법(1)
2021.07.06 – [투자야놀자/이코노미 젠포트] – 2탄. 따라만해도 복리 수익률이 30%? 젠포트 사용법(2)
먼저 새포트를 누릅니다.
저번처럼 전략 이름을 쓰고 운용 자금을 설정합니다.
보통 1000만원을 씁니다. 기간은 무료 기간인 1년,
수수료는 키움 증권을 사용한다고 가정하고 0.015%,
슬리피지는 0으로 하겠습니다!
다음 자산 배분은 사용하지 않겠습니다.
(이미지를 따라하시면 편해요!)
매수 조건입니다!
가장 무난한 것은 전날 종가 기준 매수입미다.
종목 비중은 10%, 즉, 최소 10개 종목에 분산 투자한다는 의미입니다.
그리고 최대 보유 종목은 30개로 하겠습니다.
나머지는 기본값을 사용합니다.
매도 조건입니다!
목표가는 30%으로 하고 손절가는 0(없는 조건)으로 하겠습니다!
올랐을 때 후딱 먹는 전략이죠.
최재 보유일은 20일로, 한 달간 보유 후 매도하는 전략을 사용하겠습니다.
나머지는 모두 전날 종가로 매도하겠습니다.
그리고 나머지 값들은 기본값을 사용합니다!
정리하자면, 전날 종가로 최소 10개 종목을 사고,
매수한 종목이 목표가 +30%를 달성하면 파는 전략입니다!
종목은 모두 선택하고 다음으로 갑니다.
세부 전략입니다.
매수 조건식은 저번 포스팅에서 배운 것처럼
종합점수 90점 이상인 기업으로 하겠습니다
: {종합점수}>=90
우선 순위는 종합점수 90점 이상인 기업 중,
시가 총액이 높은 기업을 우선으로 매수하는 조건을 넣어보겠습니다.
: {시가총액} {내림차순}
매도 조건식은 보유종목수익률이 -20%를 달성하면
매도한다는 조건을 넣어보겠습니다.
: {보유종목수익률}<=-20 종합적으로 정리하면, 종합점수 90점 이상인 기업들 중에서 시가총액이 낮은 순으로 10개 종목(종목 비중 10%)을 매수합니다. 그리고 보유한 종목이 목표가 +30%를 달성하거나, 보유일이 20일 이상이거나, 종목 수익률이 -20%를 달성하면 매도합니다. 짝짝 너무 수고하셨습니다! 자 그럼 이제 백테스팅을 돌려보겠습니다. 정말 간단한 전략으로 복리 수익률 30% 전략을 만들었습니다!! *물론 절대!! 이 전략을 실전매매에 사용하지는 마세요..ㅎㅎ 쉬운 설명을 위해 간단하게 세운 전략이므로 헛점이 많습니다. 조금만 응용해보시면 훨씬 더 좋은 전략을 만드실 수 있습니다ㅎㅎ (살짝만 변형해도 수익률이 200%가 넘어요..!) 오늘의 취지는 정말 간단하게 젠포트에서 전략을 만들 수 있다는 것입니다. 코딩 NO! 복잡한 언어 NO! 사용법만 안다면 누구나 쉽게 전략을 만들 수 있습니디. 여러분들도 자신만의 젠포트 전략을 만들어 보세요!! 도움이 되셨다면 댓글과 좋아요 부탁드려요~~ㅎㅎ *본 게시물은 투자 권유가 아님을 알려드립니다.
젠포트 단타 전략 핵심 포인트 ‘거래대금’
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안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다.
오늘부터 젠포트 단타 전략 핵심 포인트에 대해서 다루어 보도록 하겠습니다.
그 첫번째로 ‘거래대금’ 에 대해서 알아 보겠습니다.
이 전략 어떤가요?
먼저 아래 전략을 한번 보시죠
최근의 어려운 장세 속에서도 나름 선방한 결과를 보여주고 있습니다.
다음은 전 구간 일봉 백테스트 결과입니다.
매끈한 곡선에 MDD도 낮고 아주 좋습니다. 정말 이렇게만 나온다면 정말 좋겠내요.
마지막 입니다.
거의 예금 수준입니다. 그래프에서 보이듯이 등락도 심하고요.
왜 거래대금 항목이 필요할까요? 위에서 보여드린 첫번째와 세번째는 동일한 전략에 “ 거래대금 ”만 다를 뿐입니다.
처음 보여드린 전략이 제가 젠포트를 접했을 때 CAGR에 눈이 멀어서 만들었던 전략입니다.
거래대금 조건이 아예 없는 전략입니다. 처음에 수익률을 보고 너무 좋았던 기억이 있습니다.
높은 수익률, 낮은 MDD !!! 바로 다음날 실전에 투입하였고 결과는 영~~~신통치 않았습니다.
거래대금이 충분치 않으면 실전 에서는 거래가 되지 않지 않지만 백테스팅, 그것도 일봉에서는 이런걸 알 수 가 없습니다.
따라서, 거래대금 항목을 넣는 걸 추천드립니다.
그러면 거래대금은 얼마로?
그러면 어느정도 해야하느냐는 개인마다 전략마다 다른 것 같습니다.
지금까지 읽었는데 맥빠지시죠? 그래서 제 나름대로 정리해봤습니다. 참고치로만 사용해주세요.
▶ 시드 1000만원 이하: 비율({거래대금},{오름차순}) > 30
▶ 시드 1000만원 이상 : 비율({거래대금},{오름차순}) > 80 or 90
여러분의 선택은? 거래대금을 넣지 않아도 아마 전략은 돌아갈겁니다. 하지만 제 경험상 넣는 걸 추천합니다.
넣지 않느다면 장기적으론 괴리가 발생하여 결국 우하향 할 가능성이 있습니다.
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젠포트 전략 개선 방법
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젠포트 전략을 만들고 개선하는 노하우는 젠포터마다 다릅니다. 이번에는 제가 전략을 개선하는 과정과 사용한 조건식이 어떤 의미인지 살펴보겠습니다.
전 처음 전략, 후 개선한 전략입니다.
1. 개선 과정
1) 아이디어를 선정합니다. 저는 전에 점수 팩터는 어떻게 활용할까? 에서 사용한 성장점수+소형주+MT 로 구성된 전략에서 시작했습니다.
2) 이 전략에서 취약한 부분을 살펴봅니다. 언더워터 구간, MDD 구간, 연 단위로 성과가 나빴던 구간 등등입니다.
일단 크게 2020년 코로나 시점과 2017년의 소형주가 힘들었던 부분이 보입니다.
[1] 2020년 코로나는 구조적 하락을 피해야 하므로 MT를 개선해야 할 문제로 보입니다. [2] 2017년은 매매한 종목을 살펴봅니다. 고점에서 사는 문제가 있다고 판단했습니다.
3) 고점에서 사거나 너무 일찍 파는 것을 방지하기 위해서 매수 가격 기준과 매도 가격 기준을 고민합니다.
매수 가격 기준 1가지와 매도 가격 기준 2가지가 있습니다. 이것만 적절히 수정해도 더 싸게 사서 더 비싸게 팔거나, 더 좋은 타이밍에 매매할 수 있습니다. 때문에 매수 가격 기준과 매도 가격 기준은 매수 매도 조건식과 연계되어서 정해야 합니다.
4) 매수 가격 조건의 수정으로 성과는 개선되었지만 여전히 2017년이 개선되지 않았습니다. 비싼 종목을 피하기 위해서 이격도를 제한하였습니다. 이격도를 기준으로 최근 많이 상승한 종목을 제외합니다. 2017년이 만족스럽진 않지만 수익으로 끝납니다.
5) 급락을 피하기 위해서 V_KOSPI를 이용한 MT를 매수 조건에 넣었습니다. 매도 MT 때문에 퐁당퐁당 하는 상황을 완화하기 위해서 매도 조건의 MT를 느슨하게 만들었습니다.
6) 보유종목 수익률을 10%에서 20%로 교체했습니다. 매매기록을 살펴본 결과 손익 절을 너무 작게 잡았다는 판단이 들었습니다.
7) 우선순위에서 소형주 효과를 강화했습니다.
2. 조건식
기존 조건식 – 검은색
새로운 조건식 – 녹색, 굵게
매수조건식
A and B and C and D and E and F and G and H and I
A{트레일링매출} > 3,000,000,000
B{영업이익} > 0
C{시가총액} > 40
>> 상폐를 피하기 위한 조건입니다.
D비율({시가총액},{오름차순}) < 50 >> 시가총액을 중소형주로 제한합니다.
E{일별주가상승률}*{일별주가상승률} < 625 >> 상한가 하한가를 제외합니다.
아래와 같습니다.
A and B
{일별주가상승률} < 25 {일별주가상승률} > -25
F{종가} > 1,000
>> 동전주를 제외합니다.
G{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1
HV_KOSPI
>> 지수를 이용한 MT입니다.
V_KOSPI를 사용하여 급격한 변동성이 나올 때는 매수하지 않습니다.
I이격도( {10일} ) < 105 >> 이격도를 이용하여 최근 너무 많이 오른 종목을 제외합니다. 다양한 지표와 범위를 사용해서 내가 원하는 위치를 설정합니다.
매도조건식
(A and B) or C
A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0
B{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{20일}) < 0 >> 코스닥 3,5,10 이평선 MT에 더해서 코스닥 20 이평선까지 추가하여 좀 더 둔한 MT를 만들었습니다.
C{보유종목수익률}*{보유종목수익률} > 400
>> 매매기록을 살펴본 결과 손익 절은 좀 더 넓게 잡는 것이 유리했습니다.
아래와 같습니다.
A or B
A{보유종목수익률} > 20
B{보유종목수익률} < -20 매수우선순위 비율오름차순({시가총액})+{성장점수} (내림차순) >> 소형주 효과를 강화했습니다. 가중치를 두어서 소형주 효과의 강약을 조절할 수도 있습니다.
매수비중
5%
3. 결론
매수 가격 기준과 매도 가격 기준, v_kospi는 비밀입니다.
저는 보통 기본 전략에서 취약한 부분을 어떻게 하면 개선할 수 있을까? 고민합니다. 문제는 이게 고민한다고 해결되지 않습니다. 하지만 나중에 다시 보면 해결이 되는 경우가 많습니다. 그사이 많은 전략을 테스트했고, 조언을 얻었기 때문입니다.
오늘의 결론은 뜬금없지만, 전략을 만들면 전략의 이름, 특징, 개선할 점 정도는 적어두고 가끔 들쳐보자!입니다.
성장팩터는 어떻게 활용할까?(1)
성장팩터는 어떻게 활용할까?(2)
백테와 틱테간의 괴리(번외)
성장팩터는 어떻게 활용할까?(3)
성장팩터는 어떻게 활용할까?(4)
성장팩터는 어떻게 활용할까?(5)
성장점수 전략 개선해보기(번외)
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[젠포트 예능 전략] 14년 CAGR 300% 초강력 전략
제목과 썸네일에 약간의 어그로가 있었지만, 실제로는 07년도부터 21년 중순까지 약 298%의 CAGR과 12%대의 MDD(!!) 기록한 전략입니다. 심지어 마켓타이밍도 없는데 말이죠.
미리 말씀드리지만 이 전략은 실전에서 절대 사용할 수 없는 이른바 예능 전략(?)입니다.
이 카테고리를 만든 이유도 제가 가끔 젠포트 백테스트와 틱 테스트의 기능상 한계와 괴리를 이용한 초 고수익 / 초 고손실(?) 전략들을 심심할 때 만들어보곤 하는데요, 이럴 때 실전에서 사용 가능 한 아이디어들이 자주 튀어나옵니다.
그래서 어제 문득 이 전략을 업그레이드하는 과정 중에 이런 콘텐츠도 젠포터들에게 재미를 드릴 수 있지 않을까 하여 가끔 올려보려고 합니다.
자 그럼 전략의 결과를 공유해볼까요?!
다시 한번 말씀드리지만 이 전략은 실전 사용 불가 입니다. 이유는 아래 설명할 예정입니다.
전략에 대한 문의는 죄송합니다만 답변드릴 수 없습니다 ㅠ
나로호 오리지널 V3 : 포트 정보
이런 전략이 실전이 가능하면 어떨까 (…)
제가 이전에 만들었던 나로호 오리지널 V2가 CAGR 약 278% MDD10.7% 정도였고, 금번 업데이트인 V3에서 MDD는 늘었지만 CAGR이 20% 정도 증가하였습니다.
투자원금 1만 원이 14년간 5조 원이 되는 아득한 전략인데 실제로 운용이 가능하다면 얼마나 좋을까요?
2009년 한해에만 수익률 4144% !!!!!
특히 압권인건, 2009년 연간 수익률인데요, 4144%!!!! 를 기록하였습니다. 이 전략은 전체 결과에서 월간 수익률 차트를 보시면 아실 수 있겠지만 거의 2012년부터 수익률을 버틸 수 없어 2012년 말부터는 거의 단리로 운용이 됩니다.
너무 자금이 많아져 매수 우선순위의 종목의 하루 거래량을 모두 구매해도, 돈이 남아서 후반부에는 1 종목을 거래량 전부 매수해도 보유자산의 1%도 구매할 수 없게 됩니다(…)
그럼 복리 수익이 끝나는 대략 12년도 말까지 포트를 돌려보면 CAGR이 어떻게 될까요?
나로호 오리지널 V3 : 2012년 말까지의 결과
CAGR 1446%(…)
네 1446%입니다. 더 이상의 설명은 생략합니다.
이런 결과가 왜 발생하는가?
젠포트의 백테스트 시스템, 특히 일봉 백테스트는 태생적인 한계가 있습니다. 그것은 일봉 데이터의 가격 데이터는 하루 가격 변동 내에 틱당 거래량 을 담고 있지 않습니다. 예를 들어서 매도 가격을 전일 종가 +5%를 지정했다면, 틱 테스트는 전일 종가 5%에 도달한 순간 해당 틱 거래량 이 내 보유 주식보다 적으면 그 거래량만큼만 매도하도록 처리되고 나머지는 다음 도달한 틱이나 다음 거래일 로 넘어가게 됩니다.
허나 일봉 백테스트는 하루 변화하는 틱 당 거래량이 포함되어 있지 않기 때문에 예를 들어 매도 당일 최고가의 거래량이 단 1주더라도 해당 가격에 거래된 이력이 있으면 당일 일봉 데이터의 거래량 최대까지 모두 매도할 수 있습니다.
따라서 실전에서는 높은 가격에 내 보유 수량을 모두 판매를 할 수 없으니 실전에선 사용이 불가능하게 되는 거죠
그래서 의도적으로 매수 타점을 낮게, 매도 타점을 높게 잡은 뒤 그것을 0.1% 단위로 과최적화 하고, 마찬가지로 손절가도 과최적화 시키면 이런 전략이 탄생하게 됩니다.
사실 아무 전략이나 이런 방식으로 최적화하면 제 전략 까진 아니더라도 CAGR 200%는 누구나 만들 수 있을 겁니다.
이 전략에 대한 설명을 적은 이유는 많은 초보 젠포터 분들이 일봉 백테스트와 틱 테스트에 대한 괴리를 물어보실 때 괴리가 왜 발생하는지, 어떤 방식으로 발생하는지에 대한 예시를 전해드리고자. 그리고 이런 전략을 만들어 내는 과정 중에 상당히 다양한 아이디어가 발견된다 라는 것을 말씀드리기 위해서입니다~!
사실 “이렇게 전략이 나왔는데 실전에서 잘 될까요 ㅠ”라는 질문을 하기 전에 이런 괴리를 발생시킬 수 있는 요소가 내 전략 안에 있는지 (예시 : 과도한 매수매도 타점, 돌파 매수 사용 여부 등) 종합적으로 검토해보시고 전략을 만들어 보시길 바랍니다!
당분간 나로호 오리지널은 V3 업데이트를 멈추고 다른 아이디어를 얻을 때까지 가상매매 포트 한자리에 두려고 합니다. 월요일 가상매매 포트에 올려서 젠마켓에 업로드해두려고 합니다~ 연도별 매출과 상세 데이터 등은 등재 완료되면 이 게시글에 링크 남겨둘 테니 살펴보시길 바라요.
그럼 다음 예능 전략까지 잠시 안녕~
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젠포트 단타 전략 실패와 교훈 짧은 리뷰…
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젠포트 백테스팅 수익률 91,356%를 기록했던 전략을 실전 투자에 사용했었습니다. 결과적으로는 실패한 전략이라고 생각하고 있으며 이번 전략을 통해서 개인적으로 느낀 점을 공유하고자 합니다. 젠포트 전략으로 손실을 기록한 짧은 리뷰이며 편하게 보시면 되겠습니다.
젠포트 주식자동매매
단타 전략 수익률
일평균 수익률, 누적 수익률, CAGR 모두 큰 폭으로 떨어졌으며 MDD 또한 8.48%로 떨어지는 모습을 보였습니다. 10월 마감 리뷰에서 확인했던 총자산인 1,519,678원에서 1,411,072원까지 하락했습니다.
단타 전략 수익률
매매결과 통계
수익종목이 41%, 손실 종목이 59%를 찍었으며 지난 매매 성공률보다 손실 비율이 늘어났고, 목표 매도 로직에 만족하지 못하고 보유기간 만료로 매도한 종목이 줄어들지 않았습니다.
매매결과 통계
누적 수익률
누적 수익률 그래프의 빨간색 선을 보시면 10월 7일부터 11월 11일 까지는 코스피와 코스닥 시장에 비해서 나쁘지 않은 모습을 보였으며 오히려 수익을 내는 상황이었지만 이후에는 시장의 흐름을 따라가지 못하는듯한 모습을 보이면서 수익 곡선이 내려가고 손실이 커졌습니다.
누적 수익률 그래프
일일 수익률
10월 마감 이후 11월 1일부터 초반에는 수익을 내는 모습을 보였지만 이후부터는 코스피와 코스닥 시장이 좋지 않은 모습을 보이면서 주춤하는 모습을 모였고 11월 16일부터는 손실을 내기 시작하여 11월 22일에 -5.25%를 기록했습니다.
일일 수익률 표
단타 전략 실패와 교훈
백테스팅을 할 때에는 수익률이 높게 나왔기 때문에 실전에 투입하였던 전략이었습니다. 하지만 실제로는 수익을 내는 종목보다는 손실을 내는 종목들의 비율이 더 높았고 제가 생각하던 것과는 다른 모습이 많이 보였습니다. 과거가 미래를 보장하지 않는다는 말을 교훈으로 배운 좋은 경험이 되었습니다.
단타 전략 문제점 피드백 매수 전략을 짤 때 조건을 타이트하게 구성하여 좋은 종목만 고르게 하려는 의도가 있었지만 결과적으로는 매수하는 종목들의 폭이 좁아져서 비슷한 종목들만 매매하는 상황이 종종 생기게 되었습니다. 최대 보유 일이 10일이면서 매도 목표가를 높게 잡았는데 시장이 좋지 않을 때는 목표가를 만족하지 못해서 하락하는 종목을 계속 보유하다가 만기일에 손실을 보고 매도하게 되는 악순환의 과정이 있었습니다. 시장이 좋지 않을 때는 자본을 지키고 시장이 좋을 때 수익을 낼 수 있는 전략이 필요했습니다.
다음 젠포트 전략은?
과거에는 장기 전략으로 수익을 거두었었지만 단타 전략을 공부하고 수익을 내보고 싶기 때문에 다음에 사용할 전략도 단타 전략이 될 것 같습니다. 타이트한 조건들을 느슨하게 만들기, 종목 보유일 줄이기, 하락하는 시장에서 자본을 지키는 방법을 고려하여 전략을 보완할 예정입니다. 젠포트를 운영하면서 아직까지는 투자 원금을 1원도 잃지 않았기 때문에 조금 더 적극적으로 전략을 실험하려고 합니다. 다음에는 조금 더 도움이 되는 좋은 소식으로 찾아뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 이 글이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 귀중한 시간을 내주시고 긴 글을 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다. 모두 성공적인 투자하시고 부자 되시기를 기도하겠습니다!
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